Главная » Банк готовых работ » Эконометрика

Вариант 6 . Тема «Парная регрессия»

300.00руб.

Задача №2-1568.

Вариант 6  
Задание 1. Тема «Парная регрессия»
1. Исследуйте корреляционную взаимосвязь между переменными У и Х:
 постройте поле корреляции;
 рассчитайте параметры уравнений линейной, логарифмической,
степенной, полиномиальной (2,4,6 степень) регрессий с помощью
линий тренда;
 предложите  одну  или несколько математических функций,
наиболее соответствующих зависимости между переменными.
2. Постройте с помощью метода наименьших квадратов уравнение парной
линейной  регрессии      \(\hat{Y}=a+bX\)  для  описания  зависимости  между
переменными  с  использованием  таблиц  в  MS  Excel.  Приведите
экономическую интерпретацию параметров уравнения.
3. Проверьте качество построенной регрессионной модели:
     проверьте статистическую значимость коэффициентов уравнения
    при уровне значимости α =0,05. Постройте доверительные
интервалы для параметров модели;
     рассчитайте коэффициент корреляции  rxy между переменными,
    сделайте вывод о тесноте и направлении связи между ними;
     рассчитайте коэффициент детерминации   R2 Оцените качество построенной модели и силу связи;
    оцените с помощью F – критерия Фишера статистическую
значимость результатов регрессионного моделирования;
     оцените  точность  выбора  модели  с  помощью  средней
относительной ошибки аппроксимации  А .
4. Рассчитайте по линейной модели прогнозное значение от среднего значения
параметра Х. Сделайте выводы.
5. Рассчитайте параметры линейной регрессии с помощью стандартной
функции MS Excel ЛИНЕЙН().
6. Подготовьте исходные данные для построения степенной регрессионной
модели и рассчитайте ее параметры с помощью метода наименьших
квадратов.  Приведите  экономическую  интерпретацию  параметров
уравнения.
7. Проверьте качество новой регрессионной модели:
     проверьте статистическую значимость коэффициентов уравнения при уровне значимости α =0,05. Постройте доверительные интервалы для параметров модели;
     рассчитайте индекс парной корреляции  ηxy  между переменными,
сделайте вывод о тесноте связи между ними;
     рассчитайте коэффициент детерминации   R2. Оцените качество
    построенной модели и силу связи;
    оцените с помощью F – критерия Фишера статистическую
значимость результатов регрессионного моделирования;
     оцените  точность  выбора  модели  с  помощью  средней
относительной ошибки аппроксимации  \(\bar{A}\).
8. Рассчитайте по степенной модели прогнозное значение от среднего значения
параметра Х. Сделайте выводы.
9. Нанесите на поле корреляции графики двух функций регрессии. Сравните
качество построенных моделей. Какая из моделей, на Ваш взгляд,
предпочтительнее для выражения исследуемой зависимости и почему?
Вариант 6
Исследуется зависимость между возрастом рабочих (Х, лет) и их
среднедневной выработкой (Y, руб.) по следующей выборке:
Возраст         20    25    30    35     40    45    50    55    22
Выработка    50    60    80    80    100    85    60    50    55

Возраст         50    24    48    32    40    35    38    41    39   
Выработка    70    55    60    87    90    96    92    98    97

Задание 2. Тема «Множественная регрессия»
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии, поясните
экономический смысл его параметров и всего уравнения в целом.
2. Проверьте качество построенной регрессионной модели:
     проверьте статистическую значимость коэффициентов уравнения
при уровне значимости α =0,05;
     рассчитайте множественный коэффициент корреляции  RYX1X2
сделайте вывод о тесноте и направлении связи;
     рассчитайте множественный коэффициент детерминации  R2 и
скорректированный коэффициент детерминации  R ̂2 Оцените
качество построенной модели и силу связи;
    оцените с помощью F – критерия Фишера статистическую
значимость результатов регрессионного моделирования;
     оцените  точность  выбора  модели  с  помощью  средней
относительной ошибки аппроксимации  \(\bar{A}\)
3. Рассчитайте коэффициенты эластичности, β – коэффициенты и Δ –коэффициенты. Дайте их интерпретацию.

Вариант 6
Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США – о чистом
доходе (Y, млрд. долл.), обороте капитала (Х 1 , млрд. долл.) и использованном
капитале (Х 2 , млрд. долл.):

Y          6,6     3      6,5       3,3      0,1      3,6      1,5   5,5       2,4        3
X1    116,9    18    107,9    16,7    19,6    16,2    5,9    53,1    18,8    35,3
X2      63,6    6,5    50,4     15,4    9,6    13,3    5,9     27,1     11,2    16,4
                                        
Y        4,2     2,7      1,6     2,4    3,3      1,8      2,4      1,6     1,4       0,9
X1    71,9    73,6    10     31,5    36,7    13,8    64,8    30,4   12,1   31,3
X2     32,5    25,4    6,4    12,5    14,3    6,5    22,7    15,8     9,3    18,9

Задание 3. Тема «Временные ряды»
1. Проверьте, имеется ли тенденция (метод Фостера–Стьюарта).
2. Постройте линейную модель кривой роста и рассчитайте ее параметры.
3. Проверьте качество построенной регрессионной модели:
 проверьте статистическую значимость коэффициентов уравнения
при уровне значимости α =0,05;
 рассчитайте коэффициент детерминации  R2   Оцените качество
построенной модели и силу связи;
4. Проверьте качество построенной модели на основе исследования ряда
остатков:
 проверьте случайность ряда остатков на основе критерия
поворотных точек;
 проверьте независимость элементов ряда остатков на основе
критерия Дарбина –Уотсона;
 проверьте соответствие ряда остатков нормальному закону
распределения на основе RS–критерия.
5. Постройте точечный и интервальный прогноз для t0 =tср .
6. Сделайте прогноз на один шаг вперед.
Вариант 6
Имеются следующие данные об уровне безработицы в регионе:
Месяц    Уровень безработицы
Январь      8,9
Февраль    8,6
Март          8,4
Апрель      8,1
Май           7,9
Июнь         7,6
Июль         7,3
Август       7,2
Сентябрь  7


Заказать консультацию напрямую у исполнителя
СКИДКА 50% на решение подобной работы!


  • Срок выполнения
    Прикрепить файл (до 5 Мб):
  • Ваш комментарий